Iron Condor Opção Negociação Estratégia Ajustes

Opções de negociação com o Condor Iron. A maioria dos investimentos são feitos com a expectativa de que o preço vai subir Alguns são feitos com a expectativa de que o preço vai se mover para baixo Infelizmente, muitas vezes é o caso que o preço não faz um monte de movimento Em tudo Não seria agradável se você poderia fazer o dinheiro quando os mercados não se moveram Bem, você pode Esta é a beleza das opções e mais especificamente da estratégia conhecida como o condor do ferro. Como tirar o condors do ferro som complicado, e Eles levam algum tempo para aprender, mas eles são uma boa maneira de fazer lucros consistentes Na verdade, alguns comerciantes muito rentáveis ​​exclusivamente usar condores de ferro Então, o que é um condor de ferro Há duas maneiras de olhar para ele A primeira é como um par de Estrangula um curto e um longo, em greves externas A outra maneira de olhar para ele é como dois spreads de crédito um call spread de crédito acima do mercado e um crédito put espalhar abaixo do mercado São essas duas asas que dão o condor de ferro seu nome Estes pode ser colocado Muito longe de onde o mercado está agora, mas a definição rigorosa envolve consecutivos strike prices. See opção Spreads estratégias Um spread de crédito é essencialmente uma estratégia de venda de opções Opções de venda permite aos investidores a tirar partido do prémio de tempo e volatilidade implícita que são inerentes Opções O spread de crédito é criado pela compra de uma opção muito fora do dinheiro e vender uma opção mais próxima, mais caro Isso cria o crédito, com a esperança de que ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha esse crédito Enquanto o Subjacente não atravessa o preço de exercício da opção mais próxima, você começa a manter o crédito cheio. Com o SP 500 em 1270, pode-se comprar a opção de compra setembro 1340 ponto negro abaixo do ponto 4 no gráfico acima para 2 20 e Vender o ponto de setembro 1325 ponto negro acima do ponto 3 para 4 20 Isso iria produzir um crédito de 2 em sua conta Esta transação requer uma margem de manutenção Seu corretor só vai pedir que você tenha dinheiro ou títulos Em sua conta igual à diferença entre as greves menos o crédito que você recebeu Em nosso exemplo, isto seria 1.300 para cada spread Se o mercado fecha em setembro abaixo de 1325, você mantém o crédito de 200 para um retorno 15. Para criar o ferro completo Condor, tudo o que você precisa fazer é adicionar o crédito colocado espalhar de uma maneira semelhante Comprar o setembro de 1185 colocar ponto preto abaixo do ponto 1 para 5 50, e vender o ponto negro setembro 1200 acima ponto 2 para 6 50 para outro 1 de crédito Aqui , O requisito de manutenção é de 1.400 com o crédito de 100 para cada spread Agora você tem um condor de ferro Se o mercado permanece entre 1200 e 1325, você vai manter o seu crédito total, que é agora 300 O requisito será o 2.700 Seu retorno potencial é 11 1 por menos de dois meses Porque isto não satisfaz atualmente a Securities and Exchange Commission SEC definição estrita de um condor de ferro, você será obrigado a ter a margem em ambos os lados Se você usar greves consecutivas, você só terá que manter a margem Por um lado, mas isso claramente reduz a probabilidade de sucesso. Dicas para um vôo suave Existem várias coisas a ter em mente ao usar esta estratégia O primeiro é ficar com opções de índice Eles fornecem suficiente volatilidade implícita para fazer um bom lucro, mas Eles não têm a volatilidade real que pode acabar com sua conta muito rapidamente. Mas há outra coisa que você deve prestar atenção para fora para você nunca deve ter uma perda total em um condor de ferro Se você tem prestado atenção e são bons em matemática, Você terá notado que sua perda potencial é muito maior do que seu ganho potencial Isso é porque a probabilidade de que você está correto é muito alto No exemplo acima, é mais de 80 em ambos os lados usando delta como um indicador de probabilidade de que o mercado vai Não fechar além desses preços de greve. Para evitar tomar uma perda total, se o mercado faz o que normalmente faz e comércios em um intervalo, então você não precisa fazer nada e você pode deixar toda a posição expirar sem valor Neste caso, No entanto, se o mercado se move fortemente em uma direção ou outra e se aproxima ou quebra através de uma de suas greves, então você deve sair desse lado da posição. Evitar um desembarque Bumpy Há muitas maneiras de sair De um lado de um condor de ferro Um é simplesmente vender esse spread de crédito particular e segurar o outro lado Outro é sair do condor de ferro inteiro Isso vai depender de quanto tempo você deixou até a expiração Você também pode rolar o lado perdedor Para uma nova greve fora do dinheiro Há muitas possibilidades aqui, ea verdadeira arte do condor de ferro reside na gestão de risco Se você pode fazer bem neste lado, você tem uma estratégia que coloca a probabilidade, o prêmio de tempo de opção Venda e volatilidade implícita em seu side. Let s usar um outro exemplo Com o RUT em cerca de 697, você poderia colocar no condor de ferro seguinte. Buy setembro RUT 770 chamada para 2 75 Vender Setembro RUT 760 chamada para 4 05 Comprar setembro RUT 620 colocar Para 4 80 Sell Septemb Er RUT 630 colocado para 5 90. O crédito total é de 2 40 com um requisito de manutenção de 17 60 Este é um ganho potencial de mais de 13 com uma probabilidade de 85 de sucesso novamente com base no delta. The Bottom Line A opção de opção condor de ferro É uma das melhores maneiras para um comerciante opção de lucrar com um movimento insignificante no preço de um activo subjacente Muitos comerciantes acreditam que um grande movimento para cima ou para baixo é necessário para que eles façam um lucro, mas como você aprendeu com o acima Estratégia, lucros bonitos são possíveis quando o preço do activo não se move muito A estrutura desta estratégia pode parecer confusa no início, que é por isso que é usado principalmente por comerciantes experientes, mas don t deixar a estrutura complicada intimidá-lo longe Aprendendo mais sobre este poderoso método de negociação. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mai Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1,5 Simple Iron Condor Ajustes para evitar a limpeza de sua conta. Parece que a estratégia perfeita. Um sistema turn-key onde tudo que você tem a fazer é colocar em um comércio por mês e você re em seu caminho para riches. Well instantâneas, é Não tão fácil. Não me entenda mal - condors de ferro são uma ótima maneira de construir riqueza. O que é o Big Deal. Condores de ferro são um comércio de alta probabilidades Mas com essas probabilidades elevadas, isso significa que perder comércios acabam sendo muito maior º E as recompensas. Isso significa que ele paga para ser proativo ao negociar condores de ferro Este não é um conjunto e esquecer estratégia Na realidade, é tudo sobre gerenciamento de risco ativo. Ajustando Iron Condors. There são duas coisas que você precisa evitar quando você está negociando ferro Condors. The primeiro é evitar volatilidade tendência. É aqui que o mercado se move constantemente em uma direção Isso acontece em mercados de touro quando os índices de ações moer mais alto e nos mercados de urso durante crashes. An exemplo de tendência volatility. The segunda coisa a evitar é rápido Movimento Se o condor de ferro não tiver sido ativo o tempo suficiente para gerar lucros, o risco de um movimento rápido pode colocá-lo em uma posição ruim. Um movimento blowout pode dar-lhe uma grande loss. So o que você pode fazer Vamos dar uma olhada Alguns ajustes simples.1 Inicie o comércio com uma hedge upside. Uma das coisas interessantes sobre condors de ferro é que eles sempre começam com risco upside. Se os estoques estão em um mercado de touro rip-roaring, você não pode dar ao luxo de começar curto, Porque você vai acabar Up com uma tonelada de volatilidade tendência Então, considere começar com alguns spreads de chamada de touro ou longas chamadas para cobrir o seu upside.2 Compra Unit Puts. To evitar o risco de um crash do mercado, comprar alguns muito fora das opções de dinheiro Isto irá protegê-lo De qualquer evento louco, como 9 11 ou qualquer Black Mondays que aparecem. 3 Have Systematic Adjustment Points. Iron Condors não são uma estratégia que precisa de uma tonelada de pensamento É um comércio mais estatisticamente baseado, e você deve tratá-lo como tal Então o que Você deve fazer é escolher os pontos onde o mercado se moveu o suficiente para exigir que você ajustar o trade. Example de um jornal Iron Condor Trade.4 Aprenda a arte de Rolling. A maneira simples de ver condors de ferro é que eles são a combinação de Dois spreads verticais Quando o mercado se move contra você, basta rolar uma das verticais mais próximo do preço atual do mercado Isso reduzirá o dinheiro necessário para estar no comércio, reduzir parte da exposição direcional e aumentar o potencial de lucro. Exemplo de um ro Lling ferro condor adjustment.5 Hedge Around Your Pain Points. O mercado tem essa maravilhosa capacidade de fazer você se preocupar tanto sobre o seu comércio de condor de ferro que você sair e, em seguida, o mercado inverte fazendo você se sentir realmente estúpido A solução aqui é ser proativo Conheça a sua opção gregos e descobrir onde você vai machucar mais Isso é onde você pode escolher estratégias de hedge mais avançadas, como spreads de tempo, 1x2 spreads, e ajustes de futuros. Discover como você pode bater o mercado sem cronometrar o mercado neste vídeo especial Apresentação Clique aqui para Watchments sobre esta entrada estão fechados. Condor Options. Limited Lucro. Máximo lucro para a estratégia de opção de longo condor é alcançado quando o preço das ações cai entre os 2 ataques do meio na expiração Pode-se derivar que o lucro máximo é igual a A diferença nos preços de exercício das duas chamadas mais baixas menos o débito inicial tomado para entrar no comércio. A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo. Lucro Máximo Strik E Preço de Strike inferior Short Call - Preço de greve de Strike inferior Long Call - Líquido Premium pago - Comissões pagas. Max Lucro alcançado quando o preço do subjacente está entre os Preços de greve dos 2 Short Call. Risco limitado. A perda máxima possível para Uma estratégia de opção de condor longo é igual ao débito inicial tomada ao entrar no comércio acontece quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço da ação é igual ou superior ao preço de exercício mais alto de Todas as opções envolvidas. A fórmula para o cálculo da perda máxima é dada abaixo. Max Perda Líquida Premium Comissões Pagadas Paga. Max Perda Ocorre Quando Preço do Preço de Greve Subjacente de Alta Strike Long Call. Breakeven Ponto s. Há 2 pontos de equilíbrio para A posição do condor Os pontos do ponto de equilíbrio podem ser calculados usando a seguinte fórmula. Preço de ataque do ponto de equilíbrio máximo da chamada mais alta da greve - Prêmio líquido recebido. T Strike Long Call Net Premium Received. Suppose estoque XYZ está sendo negociada em 45 em junho Um comerciante de opções entra em um comércio de condor comprando uma JUL 35 chamada para 1100, escrevendo um JUL 40 chamada para 700, escrevendo outro JUL 50 chamada para 200 e comprando Outra chamada de JUL 55 para 100 O débito líquido necessário para entrar no comércio é de 300, que é também sua perda máxima possível. Para mais ver por que 300 é a perda máxima possível, vamos examinar o que acontece quando o preço das ações cai para 35 ou subir 55 em expiration. At 35, todas as opções expiram sem valor, de modo que o débito inicial tomada de 300 é a sua perda máxima. Em 55, o longo JUL 55 chamada expira sem valor, enquanto o longo JUL 35 chamada vale 2000 é usado para compensar a perda de O curto JUL 40 chamar vale 1500 eo curto JUL 50 vale a pena 500 Assim, o comerciante condor longo ainda sofre a perda máxima que é igual ao débito inicial 300 tomada ao entrar no trade. If vez ao expirar em julho, as ações XYZ é Ainda em 45, apenas o JUL 35 chamada eo J Com a sua longa JUL 35 chamada vale 1000 para compensar o curto JUL 40 chamada avaliada em 500 eo débito inicial de 300, seu lucro líquido chega a 200. O lucro máximo para o comércio condor pode ser baixo em Em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma zona de lucro comparativamente mais ampla Neste exemplo, o lucro máximo é alcançado se o preço das ações subjacentes no vencimento estiver em qualquer lugar entre 40 e 50.Note Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações , O condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre as taxas de futuresmission pode fazer um impacto significativo para o lucro global ou perda ao implementar estratégias opção spreads Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor como existem 4 pernas envolvidas Este comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que têm apenas duas pernas. Se você faz multi-legged opções comércios com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem onde eles Cobrar uma baixa taxa de apenas 0 15 por contrato 4 95 por trade. Similar Strategies. The estratégias a seguir são semelhantes ao condor em que eles também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado. Neutral Calendar Spread. The curto Condor . A estratégia inversa ao condor longo é o condor curto Os spores condor curto são usados ​​quando se percebe a volatilidade do preço do estoque subjacente a ser high. The Iron Condor. There existe uma versão ligeiramente diferente da estratégia condor longo que é Conhecido como o condor de ferro É introduzido com um crédito em vez de um débito e envolvem menos comissões commission. The propagação condor pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma miríade de flying creatures. Ready para iniciar Trading. Your novo Trading conta é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar mo hard-ganhos Ney. Once você começar a operar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar Ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia mais . Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo A um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investin G o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm Grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante Mas com exigência de capital significativamente menor No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia On. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como Ele pode ser usado como um indicador contrário. A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços de chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada Implica em um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles São conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.